中债资信资产支撑证券收益率曲线与估值-20191206

中债资信资产支撑证券收益率曲线与估值-20191206
2019年12月09日 17:46 中债资信

中债资信资产支撑证券收益率曲线体系简介

中债资信资产支撑证券收益率曲线体系重要包含银行间市场ABS曲线和RMBS收益率曲线。个中,银行间市场ABS收益率曲线的样本券拔取市场具有代表性的RMBS、对公CLO、花费贷ABS、车贷ABS等。RMBS收益率曲线为市场开创,样本券包含市场重要RMBS提议机构如工行、建行、中行、农行等的产品。今朝编制曲线的级别为中债资信AAA级,曲线类型为即期收益率曲线。编制办法为NS全体拟合法,在市场成交数据无限及克日集中在短期的情况下,采取具有代表性的资产支撑证券主动估值作为样本数据来源。中债资信资产支撑证券收益率曲线每任务日发布一次。

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